%% This is a LaTeX document. Hey, Emacs, -*- latex -*- , get it? \documentclass[12pt,a4paper]{article} \usepackage[francais]{babel} \usepackage[utf8]{inputenc} \usepackage[T1]{fontenc} %\usepackage{ucs} \usepackage{times} % A tribute to the worthy AMS: \usepackage{amsmath} \usepackage{amsfonts} \usepackage{amssymb} \usepackage{amsthm} % \usepackage{mathrsfs} \usepackage{wasysym} \usepackage{url} % \usepackage{xr-hyper} % \usepackage{graphics} \usepackage[usenames,dvipsnames]{xcolor} \usepackage{tikz} \usetikzlibrary{matrix,calc} \usepackage{hyperref} % \externaldocument{notes-mitro206}[notes-mitro206.pdf] % \theoremstyle{definition} \newtheorem{comcnt}{Tout} \newcommand\thingy{% \refstepcounter{comcnt}\smallbreak\noindent\textbf{\thecomcnt.} } \newcommand\exercice{% \refstepcounter{comcnt}\bigbreak\noindent\textbf{Exercice~\thecomcnt.}} \renewcommand{\qedsymbol}{\smiley} % \newcommand{\id}{\operatorname{id}} \newcommand{\Frac}{\operatorname{Frac}} \newcommand{\degtrans}{\operatorname{deg.tr}} \newcommand{\Frob}{\operatorname{Frob}} \newcommand{\alg}{\operatorname{alg}} \newcommand{\sep}{\operatorname{sep}} \newcommand{\Gal}{\operatorname{Gal}} \newcommand{\Fix}{\operatorname{Fix}} \newcommand{\Hom}{\operatorname{Hom}} \newcommand{\Divis}{\operatorname{Div}} \newcommand{\divis}{\operatorname{div}} \newcommand{\Pic}{\operatorname{Pic}} \newcommand{\ord}{\operatorname{ord}} % \DeclareUnicodeCharacter{00A0}{~} % \DeclareMathSymbol{\tiret}{\mathord}{operators}{"7C} \DeclareMathSymbol{\traitdunion}{\mathord}{operators}{"2D} % \DeclareFontFamily{U}{manual}{} \DeclareFontShape{U}{manual}{m}{n}{ <-> manfnt }{} \newcommand{\manfntsymbol}[1]{% {\fontencoding{U}\fontfamily{manual}\selectfont\symbol{#1}}} \newcommand{\dbend}{\manfntsymbol{127}}% Z-shaped \newcommand{\danger}{\noindent\hangindent\parindent\hangafter=-2% \hbox to0pt{\hskip-\hangindent\dbend\hfill}} % \newcommand{\spaceout}{\hskip1emplus2emminus.5em} \newif\ifcorrige \corrigetrue \newenvironment{corrige}% {\ifcorrige\relax\else\setbox0=\vbox\bgroup\fi% \smallbreak\noindent{\underbar{\textit{Corrigé.}}\quad}} {{\hbox{}\nobreak\hfill\checkmark}% \ifcorrige\relax\else\egroup\fi\par} % % % \begin{document} \ifcorrige \title{MITRO206\\Contrôle de connaissances — Corrigé\\{\normalsize Théorie des jeux}} \else \title{MITRO206\\Contrôle de connaissances\\{\normalsize Théorie des jeux}} \fi \author{} \date{21 avril 2016} \maketitle %% {\footnotesize %% \immediate\write18{sh ./vc > vcline.tex} %% \begin{center} %% Git: \input{vcline.tex} %% \end{center} %% \immediate\write18{echo ' (stale)' >> vcline.tex} %% \par} \pretolerance=8000 \tolerance=50000 \vskip1truein\relax \noindent\textbf{Consignes.} Les exercices sont complètement indépendants. Ils pourront être traités dans un ordre quelconque, mais on demande de faire apparaître de façon très visible dans les copies où commence chaque exercice. Il n'est pas nécessaire de faire des réponses longues. L'usage de tous les documents (notes de cours manuscrites ou imprimées, feuilles d'exercices, livres) est autorisé. L'usage des calculatrices électroniques est interdit. Durée : 3h \pagebreak % % % \exercice Alice joue contre Bob un jeu dans lequel elle choisit une option parmi deux possibles appelées U et V, et Bob choisit une option parmi deux appelées X et Y (les modalités du choix varient selon les questions ci-dessous) : les gains d'\emph{Alice} (c'est-à-dire, la fonction qu'elle cherche à maximiser) sont donnés par le tableau ci-dessous, en fonction de son choix (colonne de gauche) et de celui de Bob (ligne du haut) : \begin{center} \begin{tabular}{r|ccc} $\downarrow$A, B$\rightarrow$&X&Y\\\hline U&$3$&$1$\\ V&$0$&$4$\\ \end{tabular} \end{center} \smallbreak (1) On suppose que Bob fait son choix \emph{après} Alice, et en connaissant le choix d'Alice, et qu'il cherche à minimiser le gain d'Alice (i.e., le gain de Bob est l'opposé de celui d'Alice). Comment Alice a-t-elle intérêt à jouer et comment Bob répondra-t-il ? Quelle est le gain d'Alice dans ce cas ? \begin{corrige} Si Alice choisit U, Bob répondra par Y et le gain d'Alice sera $1$ ; si Alice choisit V, Bob répondra par X et le gain d'Alice sera $0$. Comme Alice veut maximiser son gain, elle a intérêt à choisir U, et Bob répondra par Y, et le gain d'Alice sera $1$ dans ce cas. \end{corrige} \smallbreak (2) On suppose maintenant que Bob fait son choix \emph{avant} Alice, et qu'Alice connaîtra le choix de Bob ; on suppose toujours que Bob cherche à minimiser le gain d'Alice. Que fera Bob et comment Alice répondra-t-elle ? Quelle est le gain d'Alice dans ce cas ? \begin{corrige} Si Bob choisit X, Alice répondra par U et le gain d'Alice sera $3$ ; si Bob choisit Y, Alice répondra par V et le gain d'Alice sera $4$. Comme Bob veut minimiser le gain d'Alice, il a intérêt à choisir X, et Alice répondra par U, et le gain d'Alice sera $3$ dans ce cas. \end{corrige} \smallbreak (3) On suppose qu'Alice et Bob font leur choix séparément, sans connaître le choix de l'autre, et toujours que Bob cherche à minimiser le gain d'Alice. Comment ont-ils intérêt à faire leurs choix ? Quel est le gain (espéré) d'Alice dans ce cas ? \begin{corrige} On a affaire à un jeu à somme nulle écrit en forme normale : l'algorithme \ref{zero-sum-games-by-linear-programming-algorithm} nous indique qu'on obtient la stratégie optimale d'Alice en résolvant le problème de programmation linéaire suivant : \[ \left\{ \begin{aligned} \text{maximiser\ }v&\text{\ avec}\\ p_U \geq 0\;, \;\; p_V \geq 0&\\ p_U + p_V &= 1\\ v - 3p_U - 1p_V &\leq 0\;\;\text{(X)}\\ v - 0p_U - 4p_V &\leq 0\;\;\text{(Y)}\\ \end{aligned} \right. \] On peut l'écrire sous forme normale en réécrivant $v = v_+ - v_-$ avec $v_+,v_- \geq 0$, mais on gagne un petit peu en remarquant que $v$ sera forcément positif puisque tous les gains du tableau le sont, donc on peut ajouter la contrainte $v \geq 0$. Une application de l'algorithme du simplexe donne finalement l'optimum $v = 2$ atteint pour $p_U = \frac{2}{3}$ et $p_V = \frac{1}{3}$, avec pour le dual $q_X = \frac{1}{2}$ et $q_Y = \frac{1}{2}$ (les inégalités (X) et (Y) sont toutes saturées). Autrement dit, Alice joue les options U et V avec probabilités $\frac{1}{3}$ et $\frac{2}{3}$, Bob réplique avec les options X et Y de façon équiprobable, et le gain espéré d'Alice est $2$, qui est la valeur du jeu à somme nulle en forme normale considéré ici. \end{corrige} \smallbreak (4) On suppose maintenant que Bob cherche à \emph{maximiser} le gain d'Alice (i.e., il n'est plus son adversaire comme dans les questions (1), (2) et (3), mais son allié). On cherche à déterminer quels sont les équilibres de Nash possibles. On notera $(p_U,p_V, q_X,q_Y)$ un profil de stratégies mixtes général, où $p_U,p_V$ (positifs de somme $1$) sont les poids des trois options d'Alice (=probabilités qu'elle les joue), et $q_X,q_Y$ (positifs, également de somme $1$) les poids des trois options de Bob. On va discuter selon le support des stratégies (i.e., selon les ensembles d'options qui ont un poids strictement positif).\spaceout (a) Pour commencer, quels sont les équilibres de Nash évidents en stratégies pures ? Expliquer pourquoi ce sont bien les seuls équilibres de Nash où l'un des deux joueurs a une stratégie pure.\spaceout (b) Calculer ce que doivent valoir $p_U$ et $p_V$ dans un équilibre de Nash où $q_X > 0$ et $q_Y > 0$ (i.e., les options X et Y de Bob sont dans le support), et ce que dovient valoir $q_X$ et $q_Y$ dans un équilibre de Nash où $p_U > 0$ et $p_V > 0$ (i.e., les options U et V d'Alice sont dans le support). Ces contraintes donnent-elles effectivement un équilibre de Nash ?\spaceout (c) Conclure quant à l'ensemble des équilibres de Nash du jeu considéré. \begin{corrige} (a) Deux équilibres de Nash sont évidents : si Alice joue (purement) U et Bob joue (purement) X, aucun n'a intérêt à changer puisque $3$ est maximum sur la ligne et sur la colonne ; si Alice joue (purement) V et Bob joue (purement) Y, aucun n'a intérêt à changer puisque $4$ est maximum sur la ligne et sur la colonne. Les gains d'Alice (et de Bob) dans chacun de ces trois cas sont donc $3$ et $4$ respectivement. Il s'agit là de l'ensemble des équilibres de Nash où l'un des deux joueurs a une stratégie pure : par exemple, si Alice joue purement U, Bob ne peut que répondre par purement X puisque le gain $3$ est strictement plus grand que tout autre gain sur la ligne (i.e., donner un poids non nul à une autre option de Bob ne pourrait que diminuer le gain). (b) Si $q_X > 0$ et $q_Y > 0$, les stratégies pures X et Y de Bob donnent forcément le même gain, car si l'une d'elle donnait un gain strictement supérieure à l'autre, Bob aurait intérêt à augmenter le poids $q$ correspondant et améliorerait ainsi strictement sa réponse. Autrement dit, l'espérance de gain contre la stratégie pure X, c'est-à-dire $6 p_U$, est égale à l'espérance de gain contre la stratégie pure Y, soit $p_U + 4 p_V$. On a donc $3 p_U = p_U + 4 p_V$, et comme aussi $p_U + p_V = 1$ on trouve $(p_U, p_V) = (\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$ en résolvant le système (soit la même stratégie mixte que trouvée en (3), ce qui n'est pas un hasard vu que le signe des gains de Bob n'est pas du tout intervenu dans le raisonnement). De même, si $p_U > 0$ et $p_V > 0$, on a $3 q_X + q_Y = 4 q_Y$, et comme aussi $q_X + q_Y = 1$ on trouve $(q_X, q_Y) = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ en résolvant le système (même remarque). Bref, on a un équilibre de Nash \emph{potentiel} donné par $(p_U,p_V, q_X,q_Y) = (\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, c'est-à-dire exactement le même profil que dans la question (3) quand les joueurs étaient adversaires. Pourtant, aucun des deux joueurs n'a (strictement) intérêt à changer unilatéralement sa stratégie puisque les deux options qui se présentent à lui sont indifférentes (elles ont le même gain espéré) compte tenu du comportement de l'autre. On a donc bien trouvé un troisième équilibre de Nash. (c) Pour résumer, on a trois équilibres de Nash récapitulés par le tableau (triés par ordre de gain espéré décroissant) : \begin{center} \begin{tabular}{cc|cc|c} $p_U$&$p_V$&$q_X$&$q_Y$&gain\\\hline $0$&$1$&$0$&$1$&$4$\\ $1$&$0$&$1$&$0$&$3$\\ $\frac{2}{3}$&$\frac{1}{3}$&$\frac{1}{2}$&$\frac{1}{2}$&$2$\\ \end{tabular} \end{center} et on a prouvé que c'étaient bien les seuls. \end{corrige} % % % \end{document}